豆粕高位回调 或重新启航

原创 admin  2018-10-30 10:08 

        一、战略概述

经过对豆粕根本面和技能的剖析进行趋势性买卖,再经过监控期权危险目标对持仓进行管控。首要战略包括买看涨、买看跌、卖看涨、卖看跌、垂直价差等趋势战略;盈利空间、胜率较大时,也会运用动摇率战略,或套利战略。

二、要素剖析

1.根本面剖析

中美买卖抵触是影响当时美豆价格的要害,中美买卖关系不容乐观,其严峻性、长期性已经成为干流知道。不管从到港库存,仍是供应端均出现出对豆粕价格的有利支撑,该要素决议了“豆粕偏强“的大趋势。

非洲猪瘟疫情连续爆出,可是,整体对生猪影响相对较小、,相应预期逐步被市场所消化;近期我国取消此前多年阻止进口的印度菜粕,说明我国仍在尽力扩大国内蛋白的来历,对中美抵触的长期性做准备;以上各个方面构成了短期扰动影响要素。

因而,在中美买卖战不断晋级未见平缓的大布景下,豆粕在短期要素一起交错影响下,出现高位震动走势。

2.技能剖析

10月初豆粕价格不断走高,而且创出阶段性3539高点,随后开端缓慢回调,回补前期跳空缺口,该技能要害方位,有望取得支撑。可在此处分批建仓。若未企稳,重视下一支撑位——前期震动区间上侧3300邻近。短期以震动为主。

3.期权剖析

现在豆粕1901合约为主力合约,距豆粕1901期权合约到期还有一个半月的时刻,Theta绝对值添加的速率加速,时刻价值的衰减越来越快,所以持仓以期权空头为主,尤其在到期时较难打破的支撑或压力方位邻近,择机树立空头,持有到期取得全部权利金;当然,若短期方向清晰,在行情启动时也可树立相应期权多头或组合战略。

经过对豆粕根本面的剖析,以上涨趋势买卖战略为主,动摇和套利战略为辅。为了确保买卖的稳定,对总持仓的资金运用份额,持仓Delta、Gamma、Vega等希腊值进行管控。

三、危险操控

1.资金运用

趋势战略和动摇率战略最大资金占用为总资金的50%,若包括套利战略,最大资金占用为总资金的75%。

2.止损

若行情与建仓前判别不符,出现相应设置的技能目标时,善后止损;若丢失达到总资金的10%,强阻止损。

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